Melko suurella todennäköisyydellä näemme maanantaina jatkoa tälle nousulle.
Hintakanavaa voi käyttää treidaamisessa yksinkertaisella perusidealla:
- Long-positio seuraavan päivän openista, jos close hintakanavan sekä 200 päivän liukuvan keskiarvojen yläpuolella.
- Short-positio seuraavan päivän openista, jos close hintakanavan sekä 200 päivän liukuvan keskiarvojen alapuolella.
Tällaisella mallilla ei välttämättä voiteta markkinaa lyhyellä jänteellä koska positioissa ollaan kiinni vain 70% ajasta, mutta pitkällä jänteellä on ollut mahdollista saavuttaa kohtuullisen riskitön ja tasainen vuosituotto (verrattuna esim. vanhaan buy-and-hope-strategiaan).
Oheinen toimii ainoastaan esimerkkinä algoritmitreidaukseen ja ei ole suositus ostaa tai myydä.
Onnistumisprosenttikin tällaisessa yksinkertaisessa systeemissä on ainoastaan 60-70% luokkaa, kun esim. Goldman Sachsin päivätreidauksen voittoprosentti tietokonealgoritmeilla oli 2009 koko vuodelle reilusti yli 90%...
Itse olen sitä mieltä, että markkina on muuttunut viime vuosina teknisempään suuntaan ja erilaisten algoritmien ja mallien toimintaa on hyvä ymmärtää. Nykypäivänä hyvin monet aasialaiset sijoittajat käyttävät astrologiaa ja teknistä analyysia hyvinkin paljon sijoituspäätösten tekemiseen. Tämä sinänsä jo muuttaa markkinoiden luonnetta, koska näitä playereita on markkinoilla enemmän ja enemmän. Vaikka länsimaisten ihmisten on vaikea ymmärtää mitä tekemistä astrologialla on sijoittamisen kanssa, niin muiden ihmisten psykologia on tärkeä ymmärtää.
