Jos sijoittaja etsii mahdollisimman todennäköisiä paikkoja onnistua "vedonlyönnissään", niin tällä hetkellä kriteerit täyttyvät.
1) Nyse tick lähti laskuun, eli härät väsyivät eikä haluja riitä ostaa korkeampaan hintaan. EMA10 leikkasi myyntitason alle.
2) Vix lähti nousuun. MACD vahvisti mean reversionin (ns. paluu keskiarvoon eli tässä tapauksessa lyhyen jänteen volatiliteetti hakeutuu pitkän jänteen volatiliteetin tasolle) toteutumisen. Mean reversion lähti toteutumaan jo pari päivää sitten. Jos mean reversion toteutuu täysimääräisenä, niin vix noussee yli 20 seuraavien päivien aikana. Jos tapahtuu ylilyöntiä, niin kuin yleensä käy, niin vix voi nousta jopa 22. Olettaen että vxv pysyy samalla tasolla tai ei nouse rajusti.
3) Putien suhde calleihin nousi tänäänkin eli kahden viime päivän aikana halukkuus suojata positiot markkinalaskulle on kasvanut selvästi. Intra-datassa nousu ei ollut yhtä aggressiivista kuin eilen.
Loppujen lopuksi jos tästä joku pieni lasku saadaan aikaiseksi, niin pitää suhtautua omiin juttuihinkin sen verran kriittisesti ja ihmetellä, että tämä ratkaisu vaikuttaa vähän liian helpolta... No kuitenkin, lokakuussa ja tammikuussa oli ihan sama tilanne. Molemmilla kerroilla kun kaikki kolme kriteeriä täyttyivät, näimme n. -9% laskun Daxissa ja -7,5% laskun SP500:ssa.
