Nysessä uusia huippuja lisää 101 kpl.
Money Flow positiivinen suurimpiin indeksi ETF:iin.
Volatiliteetissa ei vielä paniikkia. Odotettu piikki laskevassa trendissä.
Tick-tasot vielä korkealla.
Optiomarkkinoilla ei vielä ennakointia laskun puolesta.
Näytetään tekstit, joissa on tunniste cpce. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste cpce. Näytä kaikki tekstit
tiistai 22. kesäkuuta 2010
USA 21.6.2010
Vielä aavitustuksen positiivista
Nysessä uusia huippuja lisää 101 kpl.
Money Flow positiivinen suurimpiin indeksi ETF:iin.
Volatiliteetissa ei vielä paniikkia. Odotettu piikki laskevassa trendissä.
Tick-tasot vielä korkealla.
Optiomarkkinoilla ei vielä ennakointia laskun puolesta.
Nysessä uusia huippuja lisää 101 kpl.
Money Flow positiivinen suurimpiin indeksi ETF:iin.
Volatiliteetissa ei vielä paniikkia. Odotettu piikki laskevassa trendissä.
Tick-tasot vielä korkealla.
Optiomarkkinoilla ei vielä ennakointia laskun puolesta.
lauantai 19. kesäkuuta 2010
USA 18.6.2010
Tasainen päivä, mutta ei vielä laskun merkkejä
Perjantaina nähtiin pientä nousua. SPY:llä on vastassa 61,8% Fibonacci-taso, josta yritetään taistella seuraavaksi lävitse.
Volatiliteetin kehitys jatkoi aiempaa suuntaansa. Vix lasi 23,95 eli markkinat alkavat taas rauhoittumaan ja yrittävät jatkaa noususuuntaansa.
Tick-arvot laskivat hieman perjantaina eli volyymi ei nostanut hintoja paljoakaan. Trin-tasot myös nousivat eli pientä myyntiä tapahtui enemmän, mikä on ihan ymmärrettävää 25.5. alkaneen nousun jälkeen. Edelleen arvotaan sitä, onko nousu kestävää vai vain väliaikainen nousuralli josta käännyttäisiin uudelleen laskuun. Tickin ja Trinin suhde on jo korkealla eli yliostotilassa, joka voi vielä jatkua.
Optiomarkkinoiden put-call-suhde on edelleen kohtuullisen korkealla eli vieläkin odotellaan laskua. Toisaalta tilanne alkaa jo kääntyä siihen suuntaan, että tästä voisi odottaa osakkeiden nousun jatkuvan.
Positio: long
Perjantaina nähtiin pientä nousua. SPY:llä on vastassa 61,8% Fibonacci-taso, josta yritetään taistella seuraavaksi lävitse.
Volatiliteetin kehitys jatkoi aiempaa suuntaansa. Vix lasi 23,95 eli markkinat alkavat taas rauhoittumaan ja yrittävät jatkaa noususuuntaansa.
Tick-arvot laskivat hieman perjantaina eli volyymi ei nostanut hintoja paljoakaan. Trin-tasot myös nousivat eli pientä myyntiä tapahtui enemmän, mikä on ihan ymmärrettävää 25.5. alkaneen nousun jälkeen. Edelleen arvotaan sitä, onko nousu kestävää vai vain väliaikainen nousuralli josta käännyttäisiin uudelleen laskuun. Tickin ja Trinin suhde on jo korkealla eli yliostotilassa, joka voi vielä jatkua.
Optiomarkkinoiden put-call-suhde on edelleen kohtuullisen korkealla eli vieläkin odotellaan laskua. Toisaalta tilanne alkaa jo kääntyä siihen suuntaan, että tästä voisi odottaa osakkeiden nousun jatkuvan.
Positio: long
tiistai 15. kesäkuuta 2010
USA sentimentti 15.6.2010
Vahva nousu (risk aversion is back)
Riskillisemmät ja sykliset sektorit johtivat nousua.
Optiomarkkinoiden mukaan lyhyellä jänteellä aletaan taas olemaan optimistisempia eli volatiliteetin aikarakenne alkaa taas kääntymään ylöspäin kaartuvaksi ja indeksin nousua tukevaksi.
Tick-tasot nousivat eli rahaa virtasi enemmän nouseviin osakkeisiin ja ema10 leikkaus sma200 indikoisi nousun jatkumista (katkoviivalla merkityt kohdat)
Myös aikaisempi kirjoitus put-call-ratiosta mahdollistaisi nousun jatkumisen.
http://quantimeter.blogspot.com/2010/06/s-ja-put-call-1562010.html
Riskillisemmät ja sykliset sektorit johtivat nousua.
Optiomarkkinoiden mukaan lyhyellä jänteellä aletaan taas olemaan optimistisempia eli volatiliteetin aikarakenne alkaa taas kääntymään ylöspäin kaartuvaksi ja indeksin nousua tukevaksi.
Tick-tasot nousivat eli rahaa virtasi enemmän nouseviin osakkeisiin ja ema10 leikkaus sma200 indikoisi nousun jatkumista (katkoviivalla merkityt kohdat)
Myös aikaisempi kirjoitus put-call-ratiosta mahdollistaisi nousun jatkumisen.
http://quantimeter.blogspot.com/2010/06/s-ja-put-call-1562010.html
S&P500 ja put-call 15.6.2010
Mielenkiinnosta kannattaa tutustua kuvioon ja tutkia, missä asennossa Aroon Oscillator näyttää osakeoptioiden put-call-ration olevan ja onko tässä tilanteessa ollut markkinahuippu- vai pohja.
..
..
tiistai 27. huhtikuuta 2010
USA sentimentti 27.4.2010
Laskupäivä
Aikaisemmin havaitut heikkouden merkit alkavat näkyä hieman isompina notkahduksina alaspäin. Teknisesti katsoen, tästä on mahdollista käydä vielä hieman alempanakin.
SP500 breikkasi trendistään jo hieman ulos/alas ja ei korjannut tilannetta saman päivän aikana. Kaikki sektorit tulivat rajusti alas pankkisektorin vetämänä.
Nysen Tick kääntyi laskuun eli sentimentti oli kunnolla myyntipainotteinen, myös volyymi oli korkea.
Osakeoptioiden put-call päätyi myös korkealle. Indeksi-putien ostot lisääntyivät myös.
Vix nousi rajusti (yli +30%) myös suhteessa pidempiin vxv-optiohin. Jos huomenna pysytään samoissa, niin laskunäkymä vaikuttaisi ilmeiseltä.
Tästä olisi helppo lähteä alas -5-10% ja katsoa sitten tilannetta uudestaan. Aika näyttää.
Aikaisemmin havaitut heikkouden merkit alkavat näkyä hieman isompina notkahduksina alaspäin. Teknisesti katsoen, tästä on mahdollista käydä vielä hieman alempanakin.
SP500 breikkasi trendistään jo hieman ulos/alas ja ei korjannut tilannetta saman päivän aikana. Kaikki sektorit tulivat rajusti alas pankkisektorin vetämänä.
Nysen Tick kääntyi laskuun eli sentimentti oli kunnolla myyntipainotteinen, myös volyymi oli korkea.
Osakeoptioiden put-call päätyi myös korkealle. Indeksi-putien ostot lisääntyivät myös.
Vix nousi rajusti (yli +30%) myös suhteessa pidempiin vxv-optiohin. Jos huomenna pysytään samoissa, niin laskunäkymä vaikuttaisi ilmeiseltä.
Tästä olisi helppo lähteä alas -5-10% ja katsoa sitten tilannetta uudestaan. Aika näyttää.
maanantai 19. huhtikuuta 2010
USAn sentimentti 19.4.2010 (nousu hyytyy?)
Nihkeä nousu
Jenkeissä indeksit nousivat ristiriitaisissa merkeissä. Finanssisektori veti tänään ylös defensiivisen sektorin auttamana. Muut sektorit jäivät miinuksen puolelle. Käytännössä nousussa oli jo selviä epävarmuuden merkkejä havaittavissa. Myyntioptioiden määrä pysyi
myös päivän aikana huhtikuun korkeimmalla tasolla eli nyt ylioptimismi on jo pois markkinoilta.
Sektorit
Trendinäkymä
Nysen Tick-data näyttää samalta kuin perjantaina eli ns. flirttaillaan jälleen kerran laskunäkymien kanssa.
Putien suhde calleihin teki rajun nousun. Olisiko spekulointi laskusta alkanut tästä vai pelätäänkö Goldman Sachsin petossyytöksestä alkaneen laajempaa huonojen uutisten sarjaa?
Viime päivinä tuli mieleeni myös mielenkiintoinen pidemmän jänteen idea. Olisiko tällä 100 vuoden Dow Jonesin näkymällä olisi merkitystä? Ainakin Fibonaccin ystävät näkevät tässä kuvassa mahdollisuuksia.
Jenkeissä indeksit nousivat ristiriitaisissa merkeissä. Finanssisektori veti tänään ylös defensiivisen sektorin auttamana. Muut sektorit jäivät miinuksen puolelle. Käytännössä nousussa oli jo selviä epävarmuuden merkkejä havaittavissa. Myyntioptioiden määrä pysyi
myös päivän aikana huhtikuun korkeimmalla tasolla eli nyt ylioptimismi on jo pois markkinoilta.
Sektorit
Trendinäkymä
Nysen Tick-data näyttää samalta kuin perjantaina eli ns. flirttaillaan jälleen kerran laskunäkymien kanssa.
Putien suhde calleihin teki rajun nousun. Olisiko spekulointi laskusta alkanut tästä vai pelätäänkö Goldman Sachsin petossyytöksestä alkaneen laajempaa huonojen uutisten sarjaa?
Viime päivinä tuli mieleeni myös mielenkiintoinen pidemmän jänteen idea. Olisiko tällä 100 vuoden Dow Jonesin näkymällä olisi merkitystä? Ainakin Fibonaccin ystävät näkevät tässä kuvassa mahdollisuuksia.
perjantai 16. huhtikuuta 2010
USA sentimentti 16.4.2010
Notkahdus.
Näimme perjantaina pienen notkahduksen osakemarkkinoilla heikkenevän kuluttajaluottamuksen ja Goldman Sachsin CDO huijaussyytösten vuoksi. Sentimentissä saattoi tapahtua muutos, koska pankkisektori ja sykliset vetivät rajummin alas defensiiviseen sektoriin verrattuna.
SP500 pysyi kuitenkin aikaisemmassa nousutrendissään.
Nyse Tick-data painui pakkasella luonnollisesti myyntiaallon seurauksena. Tällä hetkellä ollaan rajamailla, että lähdetäänkö laskuun.
Myös VIX-indeksi nousi vähän rajummin, mutta onhan se noussut ennenkin. Viimeksi VIX nousi rajusti tammikuussa ja 4.2. joten yksi laskupäivä nousutrendissä ei vielä muodosta laskutrendiä. Periaatteessa tästä olisi kuitenkin mahdollisuus isompaan laskuun.
Put-call suhde nousi tietenkin myös sieltä eilisestä all-time-low-lukemasta. Put-call suhteesta kannattaa muistaa, että hedge-rahastot spekuloivat harvoin näillä instrumenteillä. Put-call suhde onkin vääristynyt putien suuntaan, koska puteja käytetään enemmän suojaustarkoitukseen ja callien käyttö perustuu enemmän erilaisiin optiostrategioihin mm. volatility spreadin käyttöön
Koko päivähän meni luonnollisesti isomman volyymin puolelle verrattuna aikaisempiin nousupäiviin. Tästäkään ei voi vetää isompia johtopäätöksiä vielä, koska tunnetusti esim. High-Frequency-Trading, joka muodostaa noin 70% kaupankäyntivolyymista, toimii paremmin laskupäivinä kuin nousupäivinä, joten volyymin kasvu johtuu osittain tästä.
Ei yksi pääskynen kesää tee, mutta silti aggressiiviset treidarit voivat ottaa jo tästä kohtaa jonkinlaista put-positiota isomman laskun varalle. Kuitenkin kannattaa muistaa, että SP500 pysyi edelleen nousutrendissä. Maanantai onkin kriittinen päivä, jolloin näemme jatkuuko trendi edelleen ylös vai tapahtuiko tässä käänne. Periaatteessa kaikki merkit kääntyivät kerralle indikoimaan laskua, mutta eivät vielä vahvista laskua. Muussa tapauksessa tämä päivä meni ylireaktion puolelle ja mean-reversioniin vannovat sijoittajat pääsevät tästä hakemaan taas hyvät nousun jatkot.
Näimme perjantaina pienen notkahduksen osakemarkkinoilla heikkenevän kuluttajaluottamuksen ja Goldman Sachsin CDO huijaussyytösten vuoksi. Sentimentissä saattoi tapahtua muutos, koska pankkisektori ja sykliset vetivät rajummin alas defensiiviseen sektoriin verrattuna.
SP500 pysyi kuitenkin aikaisemmassa nousutrendissään.
Nyse Tick-data painui pakkasella luonnollisesti myyntiaallon seurauksena. Tällä hetkellä ollaan rajamailla, että lähdetäänkö laskuun.
Myös VIX-indeksi nousi vähän rajummin, mutta onhan se noussut ennenkin. Viimeksi VIX nousi rajusti tammikuussa ja 4.2. joten yksi laskupäivä nousutrendissä ei vielä muodosta laskutrendiä. Periaatteessa tästä olisi kuitenkin mahdollisuus isompaan laskuun.
Put-call suhde nousi tietenkin myös sieltä eilisestä all-time-low-lukemasta. Put-call suhteesta kannattaa muistaa, että hedge-rahastot spekuloivat harvoin näillä instrumenteillä. Put-call suhde onkin vääristynyt putien suuntaan, koska puteja käytetään enemmän suojaustarkoitukseen ja callien käyttö perustuu enemmän erilaisiin optiostrategioihin mm. volatility spreadin käyttöön
Koko päivähän meni luonnollisesti isomman volyymin puolelle verrattuna aikaisempiin nousupäiviin. Tästäkään ei voi vetää isompia johtopäätöksiä vielä, koska tunnetusti esim. High-Frequency-Trading, joka muodostaa noin 70% kaupankäyntivolyymista, toimii paremmin laskupäivinä kuin nousupäivinä, joten volyymin kasvu johtuu osittain tästä.
Ei yksi pääskynen kesää tee, mutta silti aggressiiviset treidarit voivat ottaa jo tästä kohtaa jonkinlaista put-positiota isomman laskun varalle. Kuitenkin kannattaa muistaa, että SP500 pysyi edelleen nousutrendissä. Maanantai onkin kriittinen päivä, jolloin näemme jatkuuko trendi edelleen ylös vai tapahtuiko tässä käänne. Periaatteessa kaikki merkit kääntyivät kerralle indikoimaan laskua, mutta eivät vielä vahvista laskua. Muussa tapauksessa tämä päivä meni ylireaktion puolelle ja mean-reversioniin vannovat sijoittajat pääsevät tästä hakemaan taas hyvät nousun jatkot.
keskiviikko 31. maaliskuuta 2010
USAn sentimentti 31.3.2010
Vakiokuvilla mennään.
1) Tick-puolella on nähty viimeisen viikon aikana härkien luovuttavan välillä. Kyseessä on todennäköisesti voittojen kotiutuksia. Volyymit ovat olleet kohtuullisen pieniä, joten isompaa myyntiryntäystä ei olla vielä nähty. Pankkisektori on tosin yrittänyt Euroopassa ja Jenkeissä liidata alaspäin tässä isommin onnistumatta. Eli kotiutellaan ensin voittoja, vedetään kurssit alas ja ostetaan halvemmalla takaisin.
2) Vix on noussut tasaisesti, mutta isompaa piikkiä ei olla nähty. Edelleen sijoittajat ovat ylioptimistisia lyhyellä jänteellä.
3) Optiosijoittajat (lähinnä salkun suojausta kurssilaskua vastaan) ovat ilmeisesti jo vähän kyllästyneitä edestakaiseen menoon. Täälläkään ei tällä hetkellä ole isompaa piikkiä vaan taas on jarruteltu putien ostoa. Äkkiähän se tästä tietysti nousee kun sopiva hetki tulee.
1) Tick-puolella on nähty viimeisen viikon aikana härkien luovuttavan välillä. Kyseessä on todennäköisesti voittojen kotiutuksia. Volyymit ovat olleet kohtuullisen pieniä, joten isompaa myyntiryntäystä ei olla vielä nähty. Pankkisektori on tosin yrittänyt Euroopassa ja Jenkeissä liidata alaspäin tässä isommin onnistumatta. Eli kotiutellaan ensin voittoja, vedetään kurssit alas ja ostetaan halvemmalla takaisin.
2) Vix on noussut tasaisesti, mutta isompaa piikkiä ei olla nähty. Edelleen sijoittajat ovat ylioptimistisia lyhyellä jänteellä.
3) Optiosijoittajat (lähinnä salkun suojausta kurssilaskua vastaan) ovat ilmeisesti jo vähän kyllästyneitä edestakaiseen menoon. Täälläkään ei tällä hetkellä ole isompaa piikkiä vaan taas on jarruteltu putien ostoa. Äkkiähän se tästä tietysti nousee kun sopiva hetki tulee.
maanantai 29. maaliskuuta 2010
USAn sentimentti 29.3.2010
Jenkeissä perinteinen maanantain nousupäivä. Maanantain nousupäivät alkavat jo hieman tympimään. Viime syksystä lähtien 80% maanantaista (tai viikon ensimmäisistä arkipäivistä) on ollut nousupäiviä. Sentimentti pysyi yliostetun puolella. Edelleen noin 90% Sp500 ja Nasdaqin osakkeista treidaa 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella.
Päivä sinänsä oli melko tylsä, isolla gapilla ylös ja sivusuuntaista treidausta putken sisällä. Näimme Sp500 että Vix:n high-low tulevan alas perjantain lukemista. Yleensä tämä on ennakoinut seuraavalle päivälle isompaa liikettä.
1) Tick-lukemat nousivat hieman eli karhut hellittivät.
2) Lyhyen jänteen VIX laski, mutta myös pidemmän jänteen VXV laski. Volatiliteetin aikarakenne on kuitenkin pysynyt ylöspäin suuntautuvana eli odotus on edelleen volatiliteetin nousuun ja suhdeluvun korjautumiseen 1:1.
3) Osakkeiden put-call-suhteessa ei tapahtunut isoa liikettä. Suhteellisen alhaisella tasolla pysytään vielä, mutta odotus olisi saada tähän nousua.
Huomioitavaa:
- Jos huomenna Sp500 päivä päätyy 1172 tai alle, niin MACD antaa myyntisignaalin.
- Nasdaq näytti MACD:llä myyntisignaalin 26.3.
- Pienyhtiöiden kehitystä mittaavalla Russell2000-indeksillä MACD leikkasi myynnin puolelle 25.3.
- Raaka-ainesektorista kulta antoi MACD:llä myynnin 22.3., öljy 24.3., maakaasu 18.2. sekä maataloushyödykkeet 25.3.
- Bovespa antoi MACD:n myyntisingaali 23.3. ja Hang Seng 24.3.
- Myös viikkotasolla mitattuna raaka-ainesektori sekä BRIC-maat + Korea, Turkki, Taiwan ja Malesia ovat myyntipuolella.
Raaka-ainesektorin heikkeneminen johtuu osaltaa dollarin vahvistumisesta, mutta jollain tapaa raaka-ainesektori ja Kiina/Brasilia ovat yrittäneet vetää alaspäin. Saa nähdä leviääkö tämä muualle, mutta itse en enää tässä vaiheessa kasvattaisi long-positioita.
Päivä sinänsä oli melko tylsä, isolla gapilla ylös ja sivusuuntaista treidausta putken sisällä. Näimme Sp500 että Vix:n high-low tulevan alas perjantain lukemista. Yleensä tämä on ennakoinut seuraavalle päivälle isompaa liikettä.
1) Tick-lukemat nousivat hieman eli karhut hellittivät.
2) Lyhyen jänteen VIX laski, mutta myös pidemmän jänteen VXV laski. Volatiliteetin aikarakenne on kuitenkin pysynyt ylöspäin suuntautuvana eli odotus on edelleen volatiliteetin nousuun ja suhdeluvun korjautumiseen 1:1.
3) Osakkeiden put-call-suhteessa ei tapahtunut isoa liikettä. Suhteellisen alhaisella tasolla pysytään vielä, mutta odotus olisi saada tähän nousua.
Huomioitavaa:
- Jos huomenna Sp500 päivä päätyy 1172 tai alle, niin MACD antaa myyntisignaalin.
- Nasdaq näytti MACD:llä myyntisignaalin 26.3.
- Pienyhtiöiden kehitystä mittaavalla Russell2000-indeksillä MACD leikkasi myynnin puolelle 25.3.
- Raaka-ainesektorista kulta antoi MACD:llä myynnin 22.3., öljy 24.3., maakaasu 18.2. sekä maataloushyödykkeet 25.3.
- Bovespa antoi MACD:n myyntisingaali 23.3. ja Hang Seng 24.3.
- Myös viikkotasolla mitattuna raaka-ainesektori sekä BRIC-maat + Korea, Turkki, Taiwan ja Malesia ovat myyntipuolella.
Raaka-ainesektorin heikkeneminen johtuu osaltaa dollarin vahvistumisesta, mutta jollain tapaa raaka-ainesektori ja Kiina/Brasilia ovat yrittäneet vetää alaspäin. Saa nähdä leviääkö tämä muualle, mutta itse en enää tässä vaiheessa kasvattaisi long-positioita.
torstai 25. maaliskuuta 2010
Vedonlyönti kurssilaskusta
Nyt kun Kreikan tilanteessakin päästiin oikeasti vähän eteenpäin, niin olisikin hienon sarkastista jos tästä saataisiin pieni kurssilasku päälle. Kauppalehtikin voisi sitten kirjoittaa: "Kreikan tilanteeseen ratkaisu: sijoittajat pettyivät, kurssit laskivat." Tällähän ei kuitenkaan olisi asian kanssa mitään tekemistä, mutta näinhän talouslehtien uutiset rakennetaan.
Jos sijoittaja etsii mahdollisimman todennäköisiä paikkoja onnistua "vedonlyönnissään", niin tällä hetkellä kriteerit täyttyvät.
1) Nyse tick lähti laskuun, eli härät väsyivät eikä haluja riitä ostaa korkeampaan hintaan. EMA10 leikkasi myyntitason alle.
2) Vix lähti nousuun. MACD vahvisti mean reversionin (ns. paluu keskiarvoon eli tässä tapauksessa lyhyen jänteen volatiliteetti hakeutuu pitkän jänteen volatiliteetin tasolle) toteutumisen. Mean reversion lähti toteutumaan jo pari päivää sitten. Jos mean reversion toteutuu täysimääräisenä, niin vix noussee yli 20 seuraavien päivien aikana. Jos tapahtuu ylilyöntiä, niin kuin yleensä käy, niin vix voi nousta jopa 22. Olettaen että vxv pysyy samalla tasolla tai ei nouse rajusti.
3) Putien suhde calleihin nousi tänäänkin eli kahden viime päivän aikana halukkuus suojata positiot markkinalaskulle on kasvanut selvästi. Intra-datassa nousu ei ollut yhtä aggressiivista kuin eilen.
Loppujen lopuksi jos tästä joku pieni lasku saadaan aikaiseksi, niin pitää suhtautua omiin juttuihinkin sen verran kriittisesti ja ihmetellä, että tämä ratkaisu vaikuttaa vähän liian helpolta... No kuitenkin, lokakuussa ja tammikuussa oli ihan sama tilanne. Molemmilla kerroilla kun kaikki kolme kriteeriä täyttyivät, näimme n. -9% laskun Daxissa ja -7,5% laskun SP500:ssa.
Jos sijoittaja etsii mahdollisimman todennäköisiä paikkoja onnistua "vedonlyönnissään", niin tällä hetkellä kriteerit täyttyvät.
1) Nyse tick lähti laskuun, eli härät väsyivät eikä haluja riitä ostaa korkeampaan hintaan. EMA10 leikkasi myyntitason alle.
2) Vix lähti nousuun. MACD vahvisti mean reversionin (ns. paluu keskiarvoon eli tässä tapauksessa lyhyen jänteen volatiliteetti hakeutuu pitkän jänteen volatiliteetin tasolle) toteutumisen. Mean reversion lähti toteutumaan jo pari päivää sitten. Jos mean reversion toteutuu täysimääräisenä, niin vix noussee yli 20 seuraavien päivien aikana. Jos tapahtuu ylilyöntiä, niin kuin yleensä käy, niin vix voi nousta jopa 22. Olettaen että vxv pysyy samalla tasolla tai ei nouse rajusti.
3) Putien suhde calleihin nousi tänäänkin eli kahden viime päivän aikana halukkuus suojata positiot markkinalaskulle on kasvanut selvästi. Intra-datassa nousu ei ollut yhtä aggressiivista kuin eilen.
Loppujen lopuksi jos tästä joku pieni lasku saadaan aikaiseksi, niin pitää suhtautua omiin juttuihinkin sen verran kriittisesti ja ihmetellä, että tämä ratkaisu vaikuttaa vähän liian helpolta... No kuitenkin, lokakuussa ja tammikuussa oli ihan sama tilanne. Molemmilla kerroilla kun kaikki kolme kriteeriä täyttyivät, näimme n. -9% laskun Daxissa ja -7,5% laskun SP500:ssa.
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)